Matematica Finanziaria - a.a. 16/17

Titolare: Romaniello Maria

Programma del corso

Il corso è finalizzato ad offrire agli studenti quei modelli matematici che sono necessari per descrivere e analizzare mercati e fenomeni finanziari. In particolare, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea, si intendono fornire tutte le modellizzazioni matematiche di base necessarie agli studenti per affrontare gli insegnamenti successivi caratteristici del percorso.

Nel corso si affrontano i seguenti argomenti:

1.    Grandezze fondamentali della matematica finanziaria

2.    Rendite e piani di ammortamento.

3.    La valutazione delle operazioni finanziarie.

4.    Indici temporali e di variabilità.

5.    La funzione valore e prezzi di mercato

Metodologie didattiche

(organizzazione della didattica)

Le lezioni svolte in aula alternano concetti e spiegazioni teoriche a problemi e esercizi applicativi, prevedendo il coinvolgimento degli studenti; gli studenti sono invitati a partecipare alla discussione con autonomia di giudizio, esprimendo idee, formulando domande, presentando esempi. La suddetta modalità è da preferirsi dal punto di vista didattico perché impegna lo studente attivamente sin dalla partecipazione alla lezione frontale stimolando l’interazione e la riflessione.

Metodi di valutazione

Sia per gli studenti che hanno seguito il corso sia per quelli che non lo hanno frequentato, è necessario il superamento di una prova d’esame scritta. In particolare, i candidati dovranno dimostrare:

a) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di comprensione delle problematiche esposte e la capacità di saper applicare in maniera pertinente le teorie, i modelli e i metodi quantitativi oggetto del programma;

b) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di elaborazione e comunicazione di soluzioni coerenti con le problematiche affrontate nel corso, applicando in maniera pertinente le conoscenze teoriche e i procedimenti analitici oggetto del programma.

Testi di riferimento

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza, Il Mulino
Cacciafesta F., Matematica Finanziaria, Giappichelli Editore, Torino

Materiale didattico aggiuntivo

 

 

Course syllabus

The aim of the course is to give to the students all those mathematical models that are necessary for analyzing and understanding economic markets and financial phenomena.

The main subjects of the course are as follows:

1.    fundamentals of financial mathematics

2.    financial income and depreciation schedules

3.    the valuation of financial transactions

4.    temporal and variability indices

5.    the value function and the market prices

Teaching methods

The lessons given in the classroom comprise both theoretical concepts and practical problems and exercises, and involve the direct participation of students; students are invited to participate in the discussion developing autonomous judgement, showing ideas, making questions, and presenting examples. Such an approach is preferable from the teaching standpoint as it encourages students to participate right starting from the time they listen to the lesson, thus stimulating interaction and interest.


Evaluation methods  

Both students who attend the course and students who do not attend it have to pass a written exam. In particular, candidates to examination should prove:

a) having adequate knowledge and skills in understanding the problems presented and the mathematical tools offered, and to properly apply the theories and the concepts that have been shown to them;

b) having adequate knowledge of and capabilities in developing and communicating solutions coherent with the problems dealt with during the course, and profitably applying all the theoretical and analytical methods tought in the classroom.

Textbook

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza, Il Mulino
Cacciafesta F., Matematica Finanziaria, Giappichelli Editore, Torino

Other teaching material  

   

  

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